Présentation

Optimind propose l’offre FAM, Financial & Asset Management, qui concentre des compétences financières dédiées aux institutions financières et aux grandes entreprises. FAM est une compétence métier intégrée et cohérente avec l’ensemble de son offre, notamment l’actuariat conseil et le Risk Management.

Les évolutions technologiques dans la valorisation de la valeur et des risques, la conjoncture économique et les nouvelles normes comptables et réglementaires nécessitent une revue du pilotage de l’activité et de la communication financière des compagnies d’assurance. Optimind répond au mieux à ces enjeux au travers de son offre transverse FAM.

Axes d’intervention

Optimind accompagne les compagnies d’assurances dans la revue des procédures de pilotage de l’activité

• Intégration de l’ORSA dans les procédures ALM
• Mise en place de modélisation prospective de la valeur et des risques (risque de crédit, risque d’illiquidité, etc.)
• Analyse des stratégies de couvertures des risques assurantiels et financiers
• Pilotage de la délégation de gestion

Optimind étend son offre de conseil à l’ensemble des institutions financières, BFI, sociétés de gestion, dépositaires, courtiers, notamment au travers de

• La mise en place des reporting Solvabilité II sur les fonds et les produits structurés pour permettre l’application du principe de transparence requis par la future réglementation Solvabilité II
• La revue de l’offre commerciale et l’élaboration de nouveaux produits notamment sur l’analyse de l’éligibilité des stratégies de couvertures dans le calcul du SCR
• Risk Management
• MOA et AMOA

Etudes de cas

Étude de cas I – Solvabilité II – SCR Marché

Mission

• Pilotage de la production du SCR Marché
• Pilotage de l’intégration dans l’ALM du SCR

Objectifs

• Interprétation de la future réglementation
• Industrialisation de la production des reportings réglementaires (QRT, SCR Marché)
• Formalisation de la gouvernance et des procédures
• Procédures pour prendre en compte le SCR dans les études ALM

Résultats obtenus

• Trajectoire d’industrialisation établie
• Gouvernance et procédures en cours de rationalisation
• Simplification des calculs de SCR par l’utilisation de tables de proxies en fonction des indicateurs des études ALM

Étude de cas 2 – Indicateurs de risques ALM

Mission

• Dans le cadre des processus ORSA, construction d’un reporting sur les risques financiers sous la responsabilité de la fonction gestion des risques et à destination du pilotage stratégique

Objectifs

• Définir les indicateurs de risque pertinents permettant de restituer de manière synthétique le niveau des risques financiers
• Construire ces indicateurs à partir des données financières et des modèles actif/passif
• Etablir une grille de lecture des indicateurs, des seuils d’alertes, des processus de réduction des risques, etc.

Résultats obtenus

• Mise en place d’un tableau de bord récurrent
• Indicateurs pouvant servir à alimenter le comité actif/passif et le pilotage stratégique de l’entreprise
• Indicateurs financiers consolidés avec les indicateurs relatifs aux autres risques dans l’objectif de délivrer une vision « tous risques » permettant de répondre aux exigences sur l’ORSA de Solvabilité II

Étude de cas 3 – Business plan prospectif