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Présentation

Cœur de métier de notre activité en gestion des risques, l’actuariat conseil est le métier de référence de l’expertise qu’OPTIMIND propose à ses clients. Les actuaires d’OPTIMIND, tous membres de l’Institut des actuaires, représentent une des plus fortes concentrations d’expertise en actuariat conseil du marché français.

Auprès des organismes d’assurance, OPTIMIND prend en charge toutes les problématiques actuarielles envisageables. De la tarification d’un produit à la modélisation stochastique d’actifs et de passifs d’assurance, l’actuariat conseil, proposé par OPTIMIND, s’inscrit dans une démarche forte en termes de méthodes et de communication : un actuaire, spécialiste de la gestion quantitative du risque, est aussi un gestionnaire de projet qui doit communiquer avec aisance lors de ses interventions.

Pour les organismes d’assurance, optimind réalise des missions de conseil en assurance de personnes, épargne, retraite, prévoyance, santé, IARD et finance, sur les principaux axes suivants :

• Valorisation des passifs, prospective de régimes, gestion actif/passif
• Provisionnement techniques, inventaire et comptabilité technique
• Tarification, conception et modélisation de produits
• Analyse comportementale, tables d’expérience
• Gestion de projet : système d’information, organisation, stratégie des risques
• Réglementation prudentielle, fiscale et comptable

L’actuariat conseil chez OPTIMIND se synthétise par une Expertise métier de haut niveau alliée à une méthodologie formelle.

Consulter notre offre dédiée Financial & Asset Management

Axes d’intervention

• Réalisation et assistance sur les processus d’inventaires
  • Inventaires de compagnies : pilotage, assistance, développement d’outils de calculs et/ou de contrôles, vérification de cohérence
  • Calculs des provisions techniques
  • Etats réglementaires
• Réponses aux besoins de prospectives chiffrées
  • Simulation & modélisation stochastiques de vos passifs
  • Embedded Value EEV / MCEV, Capital Économique
• Pilotage & exploitation des bases de données
  • Statistiques élaborées & modélisation
  • Assistance à la conduite de vos projets d’organisation de données
  • Mise en oeuvre et exploitation de vos entrepôts de données
• Tarification et élaboration actuarielle de produits
  • Assurance vie, prévoyance, santé et retraite
• Normes & réglementation
  • Code des assurances & Fiscalité
  • Solvabilité II / IFRS : mise en oeuvre des évolutions réglementaires

Etudes de cas

Etude de cas 1 : modélisation stochastique

Mission

• Etude et modélisation stochastique d’un portefeuille de prévoyance décès

Objectifs

• Réaliser une étude prospective visant à déterminer l’évolution du résultat technique du produit selon diverses hypothèses
• Analyse de la mortalité historique et modélisation stochastique de la mortalité des assurés
• Simulations stochastiques et synthèse des distributions obtenues, analyse des quantiles

Résultats obtenus

• Distribution de la valeur du portefeuille produit
• Modélisation de la mortalité historique : table d’expérience
• Analyse de scénarios catastrophes
• Livrables : rapport d’étude et logiciel de simulation associé

Etude de cas 2 : travaux d’inventaire

Mission

• Assistance actuarielle aux travaux d’inventaire
• Rationalisation des calculs de provisions techniques

Objectifs

• Permettre aux équipes de l’assureur de réaliser les travaux d’inventaire dans les délais établis
• Apporter une expertise externe sur le calcul de certaines provisions
• Documenter et organiser les procédures d’arrêtés techniques
• Automatiser le calcul des provisions techniques complexes

Résultats obtenus

• Réalisation de l’inventaire dans les délais souhaités
• Outil SAS et Excel/VBA de calcul des provisions techniques transverses à plusieurs produits
• Base documentaire sur les méthodologies d’inventaire
• Recommandations sur l’organisation des travaux d’inventaire

Etude de cas 3 : solvabilité II et modèles internes

Mission

• Accompagnement et conseil dans le cadre de la directive Solvabilité II

Objectifs

• Veille règlementaire sur le projet de norme et formation des équipes techniques
• Assistance à la réalisation des travaux spécifiques Solvabilité II
• Etudes d’opportunité sur la modélisation Embedded Value / Solvabilité II / IFRS

Résultats obtenus

• Réalisation d’un cycle de formation complet : norme, ERM et modèles internes
• Assistance à la réalisation des QIS et vérification avant envoi à l’ACAM
• Rapport actuariel sur l’impact du modèle interne versus la formule standard
• Recommandations sur l’organisation « Risque » cible